Применение статистики в торговле валютами. Стандартное отклонение

Какой трейдер не желал бы знать, насколько высоко сможет подняться или опуститься котировка выбранной для торговли валюты? Конечно, мы не можем заглянуть в будущее и узнать это наверняка, но в этом деле неплохую помощь может оказать статистика. Зная, как менялся выбранный показатель в прошлом, можно с большой долей уверенности просчитать степень его изменения в будущем. И здесь нам поможет такой индикатор, как стандартное отклонение. Этот показатель также известен как среднеквадратичное отклонение, стандартный разброс, квадратичное отклонение.

Стандартное отклонение входит в число наиболее часто используемых показателей в статистике и теории вероятности. Оно показывает меру рассеивания случайной величины относительно ее математического ожидания. Выражается это число в тех же единицах, в каких измеряется сама случайная величина. Рассмотрим, как можно определить стандартное отклонение. Формула расчета этого показателя выглядит таким образом:

STD=&radic-[(&sum-(Х-Хср)2)/n], где

STD – стандартное отклонение,

&radic-[] – квадратный корень,

Видео: standard deviation индикатор

Хср – среднее значение исследуемого параметра за n-ое число периодов,

n – общее число периодов времени.

При расчете нужно учитывать один нюанс. Если n>30, в качестве знаменателя дроби используют величину n-1.

Расчет стандартного отклонения удобно производить с помощью приложения Excel, которое сейчас установлено практически на каждом офисном компьютере. Для этого используется встроенная формула СТАНДОТКЛОН.

Видео: Квадрант Риска - Андрей Макарский о риске

Теперь поговорим о том, как можно использовать этот показатель в торговле. Стандартное отклонение входит в состав технических индикаторов, встроенных в популярный терминал Metatrader, и показывает силу колебаний цены по отношению к скользящему среднему. В том случае, когда его значение достигает очередного максимума, это означает, что на текущий момент для рынка характерна большая волатильность и цена котировки очень сильно разбросана относительно среднего значения. Если же индикатор достигает минимума, то рынок находится в ожидании, и цены баров довольно близки к математическому ожиданию. Поскольку для рынка Forex характерно последовательное чередование всплесков активности и затишья, то этот индикатор можно использовать для прогнозирования следующего периода.

Так, если он на минимуме, то очень скоро произойдет всплеск активности и значение цены может резко изменится. Обычно такое бывает перед выходом важной новости или когда на рынке присутствует неопределенность, и ни быки, ни медведи не могут достичь решающего перевеса. В это время лучше приготовиться к открытию ордера сразу же после того, как станет ясным дальнейшее направление движения цен, либо открыть отложенные ордера в оба направления и подождать, пока один из них не сработает, и закрыть второй.

Если же индикатор начинает зашкаливать, то это означает, что активность инвесторов скоро угаснет, и следует подумать о закрытии позиций, поскольку вскоре может произойти коррекция или разворот.

Стандартное отклонение часто входит в состав других индикаторов. Ярким примером тому являются линии Боллинджера, в которых эта величина служит для определения верхних и нижних границ движения котировки. Эти границы вместе со средней линией служат своеобразными элементами поддержки и сопротивления. Так что если цена закрепилась выше средней, то стоит ожидать, что она дойдет до верхней границы, и наоборот, если она окажется в нижнем диапазоне, то будет стремиться к нижней линии Боллинджера.

Средняя линия этого индикатора указывает направление и силу тренда. Чем больший угол эта линия составляет с осью Х, тем большую силу набирает тренд. В это время стандартное отклонение начинает увеличиваться. Ну а если она становится почти параллельной горизонтальной оси, то это говорит о затухании тенденции, степень разброса снижается, и рынок переходит в состояние покоя или ожидания очередного важного события.